¿Existe un modelo de valoración de opciones con una forma cerrada del precio de la opción europea que tenga en cuenta la deriva, la volatilidad y la tasa de varianza distribuidas aleatoriamente?
Prefiero una modificación del modelo de varianza gamma, pero una modificación de cualquier otro modelo es bienvenida.
El precio de venta al público debe incluir el valor actual neto total de uso del artículo. En un momento dado, el valor del artículo es el coste de compra menos la depreciación acumulada. La depreciación debe incluir tanto el desgaste físico como cualquier tipo de depreciación no física, como la obsolescencia.
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