Quiero tomar una muestra de la distribución empírica de los rendimientos. Para ello, no quiero hacer la suposición preliminar de qué distribución siguen los rendimientos, sino que me gustaría tomar una muestra de la distribución empírica desconocida de los rendimientos. El valor muestreado me ayudará en una simulación de Montecarlo.
He pensado en aplicar el muestreador de Metrópolis-Hastings o de Gibbs teniendo la distribución empírica como distribución objetivo.
¿Sabe usted si ya existe alguna técnica estadística para acomodar esto?
