Modifico los precios de las opciones de compra europeas utilizando el método de Monte Carlo. ¿Cuál es la forma correcta de calcular el intervalo de confianza?
A. -> Calcular los pagos (habrá un número de ceros ya que algunos precios van por debajo de la huelga)
-> calcular la media y la desviación estándar de los pagos
-> aplicar la fórmula del intervalo de confianza: media del pago de la opción +/- z*(st.dev pago de la opción / sqrt(número de simulación) )
-> descuento
o
B.
-> Calcule la media y el desvío estándar de todos los precios al vencimiento -> aplicar la fórmula del intervalo de confianza: media del precio subyacenteT +/- z*(st.dev precio subyacenteT / sqrt(número de simulación) )
-> calcular la banda superior e inferior de los pagos
-> descuento
donde el pago es el máximo (precio del activo subyacenteT - precio de ejercicio de la opción,0)
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¿Cuál es la diferencia entre "precio al vencimiento" y "pago"? Es decir, ¿entre el enfoque A y el B?
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Con PrecioT me refería al precio del activo subyacente en T, con Pago el pago por ejercer la opción max(St-K,0) donde K es el precio de ejercicio de la opción de compra