Validación cruzada Kfold: cómo manejar períodos de retención

Question

Quiero realizar una prueba de retroceso de una estrategia utilizando validación cruzada K-fold. Supongamos que tengo un período de 300 días en mi prueba retrospectiva. Lo divido en 30 pliegues de 10 días cada uno.

En el día 1 de un pliegue, ingreso a una operación, y salgo después de 6 días. En el día 7 ingreso a otra operación. Pero cuando llegamos al día 10, el último día en el pliegue, la operación aún está abierta.

¿Cuál es la mejor manera de manejar esto? ¿Debo simplemente cerrar la operación al final del día 10 y registrar la ganancia o pérdida en ese momento? ¿O simplemente ignorar la operación por completo ya que estaba incompleta (es decir, aún abierta)?

Answer 1

Idealmente, deberías cerrar la operación y registrar las ganancias y hacer el análisis con respecto a eso. Pero el problema aquí es que estas tomando la decisión basada en dos operaciones. Puedes abordar este problema de la siguiente manera

1. Determina la duración promedio de tu operación, digamos d días
2. El número de días en el conjunto debe poder alojar al menos 10 operaciones. El tamaño del conjunto debería ser 10 * d
3. Debería haber al menos 4 conjuntos para que puedas validar de manera confiable tu estrategia. Por lo tanto, el número de puntos de datos requeridos es 10 * d * 4. Es decir, 40 veces la duración promedio de la operación.

Los números dados son solo para fines de representación, pero la regla general es que debería haber más operaciones por conjunto para validar efectivamente tu estrategia de trading. De lo contrario, existe una alta posibilidad de que por pura suerte 2 operaciones resulten rentables.

Y a medida que aumenta el número de operaciones, el cierre temprano de las mismas no debería ser un problema.