¿Alguien está usando el modelo de mercado Libor normal (LMM) (en contraposición al LMM lognormal desplazado )? Podría ser uno de los enfoques para hacer frente a las tasas negativas. Si es así, ¿ha encontrado dificultades teóricas o prácticas con él? Gracias.
Modelo normal de mercado libor
- Preguntado el 25 de Enero, 2018
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