¿Cómo calcular el precio de acción esperado a partir de los precios de las opciones?

Question

Necesito extraer el precio futuro esperado de las acciones de un precio de opción. ¿Podría alguien sugerirme cómo podría hacer esto?

Answer 1

Como janthelme dijo, la paridad put-call es el mejor enfoque. Sin embargo, si tiene suficiente información, también puede utilizar la tasa de interés y el rendimiento del dividendo para obtener un nivel de acciones futuras esperado.

Pero comenta la convexidad de una opción. Por lo tanto, la prima de hoy en día no es igual al valor con descuento de E[S]-K.