¿Alguien conoce las publicaciones que intentan modelar la cartera de pedidos limitados (y la microestructura del mercado) en general utilizando herramientas de CS (como aprendizaje automático en línea, teoría de juegos, ecc ...) y no procesos estocásticos? Soy consciente del trabajo de Kearn (et al.)
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
Marco
Puntos
53
Supongo que podría darles un comienzo lejos de ser completo, pero bueno, de investigadores que han intentado usar ML / CS en el modelado de LOB: Alvaro Cartea, Marcos Lopez de Prado, Sebastian Jaimungal, Dieter Hendricks, Brian Ning, Jean-Philippe Bouchaud ( juegos de campo medio, no ML), Rama Cont (solía hacer modelos matemáticos, pero recientemente probó el aprendizaje profundo para la formación de precios), etc.
