Agrupación espectral en finanzas

Question

¿Cuáles son algunos ejemplos de la aplicación de agrupaciones espectrales a datos de series de tiempo financieras u otras áreas de las finanzas? También ayudaría por qué se utilizó la agrupación espectral para cada aplicación en lugar de otros tipos de agrupación.

Answer 1

Una técnica de análisis espectral implica descomponer una serie de tiempo univariante usando SVD, asignando autovectores a dos o más grupos con k-medias u otro algoritmo de agrupamiento, con el grupo menos significativo descartado como ruido y los grupos restantes usados para la reconstrucción.

Answer 2

Le recomendamos que lea el Capítulo 9 de "Big Data Science in Finance" de Aldridge y Avellaneda.