Correlación serial y correlación agrupada en los estimadores FE y FD

Question

Estoy realizando una regresión sobre datos de panel, una vez con Efectos Fijos y otra con Primeras Diferencias. Los estimadores son realmente diferentes (el estimador de Efectos Fijos es estadísticamente significativo y el de Primeras Diferencias no lo es). Mientras ejecuto las regresiones con los errores estándar agrupados, afecta mucho a la D.S. del estimador de FD pero no a la D.S. del estimador de FE. Cuando ejecuto la prueba de Wooldridge para la correlación serial obtengo que no hay correlación serial. Mis preguntas:

1. ¿Es posible estar dentro de la correlación agrupada para el modelo FD pero no para el FE?
2. Si no hay correlación serial, ¿es posible que haya una correlación dentro de un grupo?

Answer 1

1. Si el error idiosincrático es iid, xtreg (FE) sin opciones (se ordinaria) es válida, pero la se ordinaria para FD, reg d.(y x), es inválida porque el error diferenciado está correlacionado serialmente.

2. Sí, lo es. Es robusto, lo que significa que está bien independientemente de la presencia de la correlación dentro del grupo.