Cómo convertir el registro de transacciones en ticks de oferta y demanda

Question

Tengo datos de exchange en formato de registro de transacciones que indican:

• precio
• volumen
• marca de tiempo

Ese elemento que indica que marca de tiempo la transacción se realizó el precio de tamaño volumen .

Mi pregunta es cómo convertir ese feed en datos basados en ticks, incluyendo:

• marca de tiempo
• Preguntar el precio
• precio de oferta
• volumen

Ese elemento que indica que marca de tiempo la transacción se hizo de tamaño volumen y después de eso los precios de compra/venta están al mismo nivel Preguntar el precio y precio de oferta para crear una futura transacción.

Gracias por la ayuda.

Answer 1

Las operaciones no indican la comilla. Considere un mercado como este:

bid     ask
100.01  100.02

Ves un intercambio por 100.02 . Entonces se ve otro comercio para 100.02 . Esta segunda operación podría haber tomado más de la demanda. Sin embargo, si la operación anterior hubiera eliminado la demanda, entonces las comillas podrían haberse actualizado a

bid     ask
100.02  100.03

Es decir, el segundo comercio tomó de la oferta. Pero como todo lo que vio fue 100.02 No se sabe si es de la oferta o de la demanda.

Además, una acción sin liquidez podría haber aparecido en

bid     ask
100.01  100.05

Un intercambio por 100.02 habría sido contra la liquidez oculta y nunca se sabría.

Así que, en conclusión, las operaciones no pueden utilizarse para obtener comillas. Son dos informaciones diferentes. (A la inversa, las comillas no pueden usarse para derivar operaciones, ya que la desaparición de la liquidez puede indicar operaciones o cancelaciones, y no tendrías forma de saberlo). Si quiere comillas, tiene que obtener datos de comilla.