Oferta/Demanda vs Bajo/Alto

Question

Estoy intentando recopilar datos históricos por motivos experimentales (curiosidad intelectual) y estoy teniendo problemas para entender cómo se calculan esos datos. Primero un poco de recopilación de datos sobre AAPL desde el 10 de febrero de 2015 en la apertura.

datosA = http://hopey.netfonds.no/tradedump.php?date=20150210&paper=AAPL.O&csv_format=txt

datosB = http://hopey.netfonds.no/posdump.php?date=20150210&paper=AAPL.O&csv_format=txt

datosC = http://www.google.com/finance/getprices?i=60&p=4d&f=d,o,l,h,c,v&df=cpct&q=AAPL

datosD = http://chartapi.finance.yahoo.com/instrument/1.0/AAPL/chartdata;type=quote;range=4d/csv

Los datosA parecen proporcionar todas las transacciones que tuvieron lugar durante el día prescrito; ¿es esto correcto o estoy leyendo los datos de forma incorrecta? Si tomo la primera línea de dataC (close,high,low,open,volume)=(120.3,120.31,120.16,120.17,646886), entonces corresponde a las primeras transacciones introductorias de dataA. Asimismo, los datosD también corresponden a las transacciones de los datosA, pero a lo largo de varios minutos. En otras palabras, los datosC y los datosD parecen estimaciones (utilizando cierre, máximo, mínimo, apertura, volumen) de los datosA. ¿Es esto correcto?

Si esto es cierto, entonces los datosA son "datos brutos" e impresionantes por razones analíticas. Sin embargo, estoy confundido con dataB. Supongo que dataB es el diferencial entre oferta y demanda, pero si voy a la siguiente línea:

20150210T150001 120.54 300 300 120.55 4600 4600

entonces el bid/ask parece ser 120.54/120.55 que parece totalmente inexacto comparado con dataA (los datos brutos de las transacciones reales)? Incluso google indica que el (c,h,l,o,v) es (120,39,120,58,120,25,120,3,576584) durante el primer minuto de apertura, lo que no parece cercano al spread de 120,54/120,55?

¿Qué estoy entendiendo mal?

Answer 1

Yo también uso Google Finance. El único problema que tengo es la información sobre los dividendos, que no añade automáticamente a mi cartera. Al mismo tiempo, creo que es mucho pedir para una herramienta gratuita de la web.

Así que cuando llega el dividendo, "deposito" manualmente el pago de dividendos actualizando el importe en efectivo. Si el dividendo viene en forma de acciones, hago una COMPRA al precio 0 para esa acción en particular.

Si sólo tienes 5 acciones, este esfuerzo adicional no está nada mal. También utilizo la versión de Hong Kong, así que quizás haya una diferencia de implementación entre las versiones de los países.

Espero que esto ayude.

CF

Answer 2

Aparte de las aportaciones del empleador al plan 401(k) (que pueden duplicar su dinero inmediatamente), el pago de las deudas es casi siempre el mejor punto de partida. Pagar una deuda antes de tiempo es una operación de riesgo cero y le hará ganar N% (donde N es su tipo de interés). ¿Es un buen negocio para una rentabilidad de riesgo cero? El equivalente más cercano hoy en día (24 de agosto de 2012) es que puedes ganar alrededor de 2.68% sobre los bonos del Tesoro a 10 años.

A menos que tenga un tipo de interés muy, muy bueno (o que los intereses sean deducibles de impuestos), el pago de su préstamo ofrecerá una excelente rentabilidad ajustada al riesgo, así que debería hacerlo. El tipo de interés "realmente bueno" suele ser el de una hipoteca o el de los préstamos estudiantiles. (Los intereses hipotecarios también son deducibles de impuestos, al menos por ahora). En esos casos, no vas a ganar mucho pagando el préstamo antes de tiempo, y el préstamo es grande, mayor que la cantidad que quieres tener en inversiones sin riesgo. También quieres invertir para obtener rendimientos. Así que puedes ahorrar para la jubilación (en una cuenta 401(k) o similar) y asumir un poco de riesgo.

Answer 3

Sé que este es un post antiguo, pero acabo de encontrarlo mientras investigaba los mismos datos. Como tal, pensé que podría proporcionar otra explicación a la pregunta anterior.

El sitio web de netfonds ofrece un "tradedump" y un "posdump". El "tradedump" son simplemente datos a nivel de ticks que muestran el movimiento del activo de una operación a otra. El posdump, "dataB" en su caso, proporciona información sobre los participantes en el mercado. Esto es importante porque puede identificar irregularidades en los precios de compra y venta y, por tanto, aprovechar la diferencia en la oferta y la demanda. Para más información, investopedia ofrece una excelente explicación.

http://www.investopedia.com/terms/o/order-book.asp