Digamos que uno quiere usar straddles para "ir largo vol". ¿Hay alguna forma de dar propiedades generales de las diferentes longitudes de vencimiento de tal estrategia? O pros y contras generales de tener más tiempo o más corto.
¿O esto depende mucho del sentimiento?
Si desea beneficiarse de un aumento en el volumen realizado (es decir, de movimientos del mercado de valores mayores de lo esperado), compre una combinación a corto plazo, si desea beneficiarse de un aumento en el volumen implícito (es decir, el mercado de opciones revisa su visión del volumen futuro) comprar un straddle a largo plazo.
Cred. a noob2
Solo añadiría que en el primer caso te estás beneficiando de Gamma, en el segundo te estás beneficiando de Vega.
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