¿Cómo puedo calcular la rentabilidad total mensual de las acciones del S&P500 (SPX)?

Question

Aquí miro los rendimientos mensuales del SPX: Morningstar

            January     February    March   April     May   June 
    2019    7.87        2.97        1.79    3.93    -6.58   6.89    

Ahora, dados los siguientes datos de AlphaVantage para abril:

2019-04-30  
1. open          2848.6299
2. high          2949.5200
3. low           2848.6299
4. close         2945.8301
5. volume   69,604,840,000

Calculo para la Tasa de Rendimiento:

RoR = ((2945.8301-2848.6299)/2,848.63) * 100 = 3.41%

Esto es diferente del 3,93% que nos da Morningstar.

Al parecer, utilizan el Total Returns o el Trailing Total Returns, no estoy seguro.

Para calcularlo, creo que necesitaría los intereses, las ganancias de capital, los dividendos y las distribuciones.

¿Existe alguna forma de calcular este rendimiento con los datos de AlphaVantage? ¿O debo ir por otro camino?

Gracias

Answer 1

Según Morningstar, los rendimientos mensuales del SPX fueron:

        January     February    March   April    May    June 
2019    7.87        2.97        1.79    3.93    -6.58   6.89    

El problema es que, o bien tiene datos erróneos de AlphaVantage, o bien su consulta de datos de AlphaVantage era incorrecta.

La rentabilidad mensual no se calcula a partir del precio de apertura de este mes, sino del precio de cierre del último día del mes anterior.

Cuando utilicé el precio de cierre del mes anterior, obtuve las mismas cifras que Morningstar:

 Jun 28          2,941.76     6.89%

 May 31          2,752.06    -6.58%

 Apr 30          2,945.83     3.93%

 Mar 29          2,834.40     1.79%

 Feb 28          2,784.49     2.97%

 Jan 31          2,704.10     7.87%

 Dec 31          2,506.85