Cálculo del interés compuesto (años + meses)

Question

Mi pregunta es con respecto al cálculo del "Interés Compuesto". Tengo la fórmula de abajo donde obtendría una respuesta al valor total de la inversión durante un período de "años".

• $A$ = Valor futuro
• $P$ = Importe principal
• $R$ = Tipo de interés anual
• $N$ = Número de veces que se compone cada año
• $T$ = El número de años que se invierte el dinero

$$A = P\left(1 + \frac{R}{N} \right) ^{NT}$$

Así, por ejemplo, si tengo lo siguiente

$P = 5,000\$$

$R = 5\%= 0.05$

$N = 12$ (Compuesto mensualmente)

$T = 10$ años

La respuesta para A será igual a $8,235.05

Mi pregunta es cómo puedo derivar la ecuación anterior para tener en cuenta el periodo de años y meses. Así, por ejemplo, ¿cómo puedo calcular $A$ si tuviera $T$ siendo igual a $T$ = $10$ años + $6$ ¿meses?

Creo que la respuesta a la derivación de la ecuación se muestra a continuación, pero no estoy seguro:

$$A = P\left(1 + \frac{R}{N}\right)^{N(10 + 1/2)}$$

¿Puede alguien confirmar si mis cálculos son correctos?

Answer 1

Lo contrario de un seto no es nada. Porque si no quieres cubrir tus apuestas, no lo haces, por lo tanto simplemente tienes el original apuesta .

Lo contrario estado de estar cubierto, está siendo sin cobertura .

Answer 2

Supongo que lo contrario de estar cubierto es estar sin cobertura . Normalmente, una cobertura es una posición adicional que se toma para mitigar las posibles pérdidas de otra posición. Voy a poner un ejemplo:

• Digamos que compro 100 acciones de la acción XYZ a 10 dólares por acción porque creo que su precio aumentará en el futuro.

  • En ese momento, mi inversión total de $1000 is at risk, so the position is not hedged. If the price of XYZ decreases to $ 8, entonces he perdido 200 dólares.

  • Si el precio de XYZ aumenta a $12, then I've gained $ 200; la curva de pérdidas y ganancias tiene una relación lineal con el precio futuro de las acciones.

• Supongamos que decido cubrir mi posición en XYZ comprando un opción de venta . Compro un único contrato de opción (correspondiente a mis 100 acciones) con un precio de ejercicio de $10 and an expiration date in January 2013 for a price of $ 0,50/acción. Esto significa que hasta que el contrato expire, siempre puedo vender mis acciones de XYZ por un mínimo de 10 dólares.

  • Por lo tanto, si el precio de XYZ disminuye a $8, then I've only lost $ 50 (el precio del contrato de la opción), en comparación con los 200 dólares que habría perdido si la posición no estuviera cubierta.

  • Sin embargo, si el precio aumenta a $12, then I've only gained a net total of $ 150 debido al dinero que gasté en el seto.

(los detalles de la cantidad de dinero que realmente se perdería en el escenario cubierto se simplifican más arriba; incluso las opciones fuera del dinero conservan algún valor antes del vencimiento, pero la fijación de precios de las opciones está fuera del ámbito de este artículo)

Así que, como respuesta más concreta a tu pregunta, diría que el estado de cobertura/no cobertura de una posición puede caracterizarse por su potencial de pérdida. Si no tienes ningún otro activo que aumente su valor para compensar las pérdidas de tu posición de interés, yo la llamaría sin cobertura.