Para utilizar la valoración de opciones reales (ROV), mediante la ecuación de Black-Scholes, debo conocer la volatilidad de los rendimientos económicos para T años. Conociendo esta información, ¿cuál podría ser la medida adecuada para calcular la volatilidad de los rendimientos económicos de mi depósito?
La distribución de FV para un año determinado resulta ser gaussiana. No se conocen datos históricos.
