El EGARCH es un modelo garch especial que trata el efecto de apalancamiento de la volatilidad. El HARV no hace una distinción entre rendimientos negativos y positivos. ¿Hay un HARV especial que se ocupa del efecto de apalancamiento? Si no, ¿hay alguna razón por la que el efecto de apalancamiento tal vez no sea importante para HARV?
¿Hay un HAR que se ocupa del efecto de apalancamiento?
- Preguntado el 12 de Marzo, 2021
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