¿Cuáles son los posibles problemas/problemas de la regresión de series temporales suaves con casi ninguna fluctuación? He aquí un ejemplo concreto.
¿Hay algo a lo que deba prestar atención al interpretar los coeficientes? ¿O no hay una forma adecuada de hacer una regresión de series temporales como éstas? Si es así, ¿cuáles son las razones?
Una cosa a tener en cuenta, es que parece que puede tienen una root unitaria, aunque no necesariamente.
Un ejemplo de root unitaria sería el proceso estocástico $y_k=y_{k1}+\epsilon_{k1}$ donde el término de error es de media cero.
Las raíces unitarias pueden causar problemas. Por un lado, no son procesos estacionarios. El uso de OLS se basa en la estacionariedad. Una infracción puede dar lugar a una "regresión espuria": estimaciones no válidas pero con un elevado R-cuadrado.
Sin embargo, estos problemas tienen solución. El primer paso es realizar una prueba de root unitaria, de las que hay muchas.
Le sugiero que busque más material sobre esto en otros lugares, por ejemplo aquí . Hay mucho por ahí y un tratamiento completo estaría fuera del alcance de una respuesta.
+1, aunque a mi me parece serie estacionaria con ruptura, ya que en el artículo que enlazas no se menciona esta posibilidad, pero no creo que esto merezca respuesta aparte, sólo añadiré que también existen test de root unitaria con ruptura como el test de Zivot-Andrews que podrían ser más apropiados en este caso.
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