¿Cuál es la convención del mercado para descontar los flujos de efectivo futuros de los futuros futuros flujos de efectivo de los futuros futuros forwards de divisas? En particular, me interesaría saber qué curvas de descuento se utilizan tanto para los forwards fx colateralizados como para los no colateralizados.
Respuesta
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Alo
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Yo sugeriría recoger el libro "Opciones, Futuros y otros derivados" de Hull. Un montón de buen conocimiento sobre los flujos de efectivo pertenecientes a FX, etc. Un poco más cuantitativo, pero el aspecto de descuento se enfatiza y creo que tendrá mejor sentido. Si no encuentras un enlace de descarga, lmk :)
