Todos los modelos de intercambio y opciones que he encontrado en las mesas de negociación de mi empleador han asumido una tasa de descuento del cero por ciento. Propuse usar la curva LIBOR, pero la gerencia respondió que "no somos un banco", y dijeron que "usar una curva de rendimiento agrega volatilidad innecesaria al modelo", cuando en cambio propuse usar la curva de rendimiento de Estados Unidos. ¿Esto le parece extraño o preocupante a alguien más?
¿La mesa de operaciones asume una tasa de descuento del cero por ciento?
- Preguntado el 21 de Diciembre, 2020
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