Estoy tratando de aproximar aproximadamente (no realmente el precio) las opciones sobre futuros de VIX mediante las cuales el futuro de VIX se estima utilizando sus límites. Si la opción se aproxima usando el modelo Black, ¿cómo se determina el vencimiento T en la curva F (t, T) para usar en la fórmula?
Alternativamente, ¿puede fijar el precio de la opción simulando la curva de futuros usando un GBM multivariante? ¿Alguna referencia?
El vencimiento de T, t en cualquier modelo de opción es simplemente la fecha de vencimiento publicada en el intercambio, generalmente para los mensuales el tercer viernes de cada mes, al cierre de la operación. El tiempo hasta el vencimiento es simplemente el número de días pendientes hasta que esto ocurra, las fechas y el tiempo se convierten en un porcentaje de un año no de días / ya sea 250 días hábiles O 365 días calendario, esa es otra discusión, fuera de este alcance, si el comercio días o días naturales. Ambos se utilizan libremente.
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