¿Existen modelos económicos convencionales que se basen en la optimización cónica para resolver las variables de decisión? La optimización cónica es un tipo de problema de optimización convexo, diferente de la programación lineal y cuadrática. Cualquier pista sería útil
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
Klemens Baum
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Veo tus dos posts sobre algunos métodos avanzados, pero no estándar en economía. Espero sinceramente que recibas comentarios al respecto. Sin embargo, en general, vale la pena consultar algunos textos avanzados de matemáticas para economistas; pero también si la programación cónica tendría sentido en la economía en general. ¿Por qué sería superior a los métodos estándar?
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si la no-economía dice que sería mejor. pero quiero saber sobre las aplicaciones reales
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Supongo que mi respuesta sería ¿por qué un no economista diría que es "mejor"? ¿Con qué criterio y aplicado a qué campos? Esas son mis observaciones. Puede ser, por ejemplo, que simplemente las barreras de entrada con ese tipo de matemáticas sean demasiado altas, y que los supuestos beneficios sean mayores que los costes.
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la optimización cónica no es más difícil de implementar que la programación cuadrática, que se utiliza en economía. no hay barreras de entrada. sólo necesidad conceptual de aplicación
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Esto me lleva a preguntar, entonces, ¿cuáles son los principales beneficios del método?
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Creo que tiene que ver con la forma cónica de la superficie de optimización que garantiza un mínimo global, más que una superficie cuadrática
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Justo. Es posible que en economía no se adopte porque los problemas realmente desafiantes, como la minimización de los costes económicos de los daños medioambientales o de una pandemia, no se presten a los métodos tan fácilmente
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Si alguien más sabe de problemas de optimización cónica que se encuentran en la economía que me avise
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No había oído hablar de esta técnica antes, pero de una búsqueda rápida en Google encontré este documento de Letchford & Parkes que menciona (p 11) una aplicación relacionada con el modelo de selección de carteras de Markowitz.
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¿Por qué no es un análisis convexo estándar?
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todos son análisis convexos, pero ese no es el punto es.wikipedia.org/wiki/Optimización convexa#Ejemplos
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El problema del consumidor de maximizar una función de utilidad cóncava en la línea presupuestaria -la intersección del espacio afín de vectores cuyo precio es igual al ingreso- con el cono $\mathbb{R}^n_+$ es un ejemplo obvio.