¿Cuál es el horizonte temporal de la probabilidad de incumplimiento implícita en un diferencial de CDS? Dado el CDS = PD * (1-R), si utilizo un margen de CDS de 5 años en la fórmula, ¿es el PD implícito la probabilidad de que ese nombre entre en incumplimiento en los próximos 5 años o 1 año dado que representa la prima anual?
¿Cuál es la interpretación de la probabilidad de incumplimiento implícita en los diferenciales de CDS?
- Preguntado el 25 de Noviembre, 2020
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