Sea H el parámetro de Hurst del movimiento browniano fraccional. ¿Hay áreas útiles en finanzas matemáticas donde se use el movimiento browniano fraccional con H <1/2? De todos los artículos que veo, asumen que H> 1/2. Si hay algún uso para H <1/2, ¿podría indicarme su dirección?
Uso de fBm cuando$H<1/2$
- Preguntado el 17 de Agosto, 2017
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