Estoy interesado en encontrar recursos relacionados con el cálculo histórico de VaR para carteras de derivados donde se contabilizan los cambios de volatilidad tanto puntuales como implícitos.
Los recursos que he podido encontrar hasta ahora no han estimado condicionalmente los cambios de superficie IV en función de los cambios de punto, o solo han estimado un único punto en la superficie.
¿Cuál es el enfoque normal de este problema?
