Me encuentro con un problema: tenemos la siguiente igualdad:$B(0,T_{i})e^{\int_{0}^{t}r_{s}ds}=B(t,T_{i})$ y si es así por qué porque estoy atascado con esto ... trato de usar eso:$B(t,T_{i}) = B(0,T_{i})e^{\int_{0}^{t}r_{s}ds-0.5\int_{0}^{t}vol^{2}ds+\int_{0}^{t}voldW_{s}}$ ¡Gracias!
Pregunta revisada:
En realidad, mi pregunta es la siguiente: el precio a plazo en t se define por:$F_{t,T}=Price(t)/B(t,T)$. Permitir $Price(t)=E_{Q}[e^{-\int_{t}^{T}r_{s}ds}Payoff|F_{t}]$. Al usar la medida de avance definida por:$dQ^{T}=(e^{-\int_{0}^{T}r_{s}ds}/B(0,T) )dQ$ tenemos eso:$Price(t)=E_{Q^{T}}[e^{-\int_{t}^{T}r_{s}ds}Payoff*B(0,T)/e^{-\int_{0}^{T}r_{s}ds}|F_{t}]$. Necesito demostrar que esta última igualdad es$E_{Q^{T}}[Payoff|F_{t}]*B(t,T)$ para que$Price(t)/B(t,T)=E_{QT}[Payoff|F_{t}]$, que es una "fórmula", lo sé.
