¿Cómo extraer todos los símbolos de ticker de una bolsa con Quantmod en R?

Question

Estoy utilizando el paquete Quantmod en R para algunos análisis de datos. Ahora puedo descargar el historial de precios de determinadas acciones o índices con el siguiente código

library(quantmod) # Loading quantmod library

getSymbols("^DJI", from = as.character(Sys.Date()-365*3))

Quiero descargar todos los símbolos de ticker que son compuestos de un índice particular como DJI por ejemplo. Cuál será la mejor manera de hacerlo a través de R?

Muchas gracias de antemano.

Answer 1

Necesitas los componentes. Usted podría utilizar yahoo o cnn sitio, y leer la tabla de eso. Luego obtener los tickers. Lee todo en un entorno y trabaja con los datos.

library(XML) 
urlt <- "http://money.cnn.com/data/dow30/" 
doc.html = htmlTreeParse(urlt, useInternal = TRUE)
tables <- readHTMLTable(doc.html,as.data.frame=FALSE)
length(tables)
tables[[2]]
tables <- readHTMLTable(doc.html,
                        stringsAsFactors=FALSE,which = 2)

ticker=sapply(1:length(tables$Company),function(xs)
  strsplit(rawToChar(charToRaw(text[xs])),"Â",fixed=TRUE)[[1]][1]
  )
#ticker <- as.vector(as.character(ticker))
library(quantmod)
StockData <- new.env()
data <- getSymbols(ticker, env = StockData)
do.call(merge, eapply(StockData, Cl)[ticker])