Tengo un conjunto de datos que contiene los precios OHLC de un minuto para una acción en particular. ¿Sería razonable probar una estrategia de trading basada en estos datos que sólo tienen precios de oferta? Pregunto esto porque la mayoría de las veces veo que la gente utiliza los últimos precios (por ejemplo, los datos del final del día de yahoo finance) para realizar pruebas de respaldo y no sólo en base a los precios de oferta.
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
bwp8nt
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Estoy un poco confundido sobre a qué te refieres en tus datos. Los datos OHLC de un minuto son una compilación de los datos para ese período de un minuto, siendo el mínimo el precio ejecutado más bajo en ese minuto y el máximo el precio ejecutado más alto en ese minuto. Esto no tiene nada que ver con los muchísimos precios de oferta que se producen en ese intervalo, muchos de los cuales no tienen ninguna relevancia ya que no son operaciones reales.
Sea como fuere, no importa en qué bases tu backtest mientras seas consistente. Utilice sólo las aperturas o sólo los cierres, etc. Si encuentras algo robusto, entonces puedes ajustar el deslizamiento de la oferta y la demanda y determinar si sigue siendo robusto.
