todo el mundo ~ Soy un novato en las finanzas cuantitativas y encuentro un problema al resolver una superficie de volatilidad de opciones de acciones.
Usamos los datos de mercado razonables para derivar la volatilidad implícita, luego usamos spline cúbico natural para construir el sesgo, pero no sabemos qué método usar para construir la curva de la estructura temporal cuando queremos tener una superficie de volatilidad completa.
