El modelo CIR establece$dr=\kappa(\theta-r)dt+\sigma dW$ y la ecuación de precio de los bonos correspondiente se puede derivar del enfoque de equilibrio general.
La ecuación es:$\frac{1}{2}\sigma^2rP_{rr}+[\kappa(\theta-r)-\lambda r]P_r-rP=P_{\tau} $
donde$\lambda$ es el factor de riesgo.
¿Cuál es la derivación del factor de descuento estocástico correspondiente y el núcleo de precios del modelo CIR?
