A diferencia de las series temporales financieras, que suelen tener colas gordas, las variables aleatorias subgaussianas tienen un fuerte decaimiento en las colas de su distribución. ¿aparecen las variables o procesos aleatorios subgaussianos en algún modelo financiero, o son útiles en las aplicaciones financieras de alguna manera?
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Estudié las VR subgaussianas en la universidad (hace algún tiempo), pero debido a mi falta de interés en ellas, no aprendí la teoría adecuadamente. Una cosa sí recuerdo: la teoría de convergencia de colas no es fácil. Recuerdo que todos los conjuntos de problemas sobre las VR subgaussianas eran un orden de magnitud más difícil que cualquier otro tema del curso. Nunca me he encontrado con el tema durante mis últimos 10 años en finanzas, así que mi conclusión personal es que la relación "valor-esfuerzo" para las VR subgausianas (para las finanzas) es demasiado alta. Espero lo que alguien más tenga que decir sobre esto.
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@JanStuller, supongo que querías decir demasiado bajo .
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@RichardHardy: sí, tienes toda la razón, quería decir que, en mi opinión, la relación "valor/esfuerzo" es demasiado baja (en mi mente, en cambio, estaba imaginando la relación "esfuerzo/valor": es curioso cómo funciona la mente :) ).