Por ejemplo, en el proceso de Ornstein-Uhlenbeck, ¿sólo tengo que sustituir el término de deriva por la tasa libre de riesgo, como en el caso del GBM?
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
yalestar
Puntos
142
La versión neutral de riesgo del proceso O-U es aparentemente un simple GBM. Véase la explicación aquí, http://web.mit.edu/wangj/www/pap/LoWang95.pdf específicamente la sección II.
