Se dice que Edward O. Thorp fue capaz de aprovechar pequeñas correlaciones para obtener ganancias financieras confiables. He visto algunas estrategias basadas en fuertes correlaciones que no parecían particularmente confiables. ¿Alguien tiene una idea o un documento sobre cómo podría funcionar la explotación de la correlación pequeña? Sólo puedo pensar en algún tipo de arbitraje de valor relativo.
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
se basa en el criterio Kelly. mencionado en uno de los mensajes de stackexchange aquí .
