Al evaluar el rendimiento de un algoritmo, ¿qué debería tener más importancia? Sharpe Ratio , beneficio neto o reducción máxima?
Por ejemplo, tengo dos algoritmos que uno realiza muy bien en acciones con alta tasa de retorno como AAPL, FB pero el segundo que da predominantemente bajo beneficio pero una relación de agudos ligeramente más alta en general parece superar al primero en acciones como INTC, AAMC, IBM. ¿Qué debo deducir de esto?
RE: Sharpe Ratio , beneficio neto o reducción máxima?
Definitivamente no beneficio neto. Es primitivo y sospecha de suerte o resultados espurios. Para tomar una decisión del resto de los dos necesitamos información adicional sobre la gestión del riesgo - tamaño de posición. Suponiendo que no tenemos esa información - yo elegiría la reducción máxima, perder todo el dinero no es una opción.
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