Supongamos que tengo los niveles de índice diarios para el S&P. Entonces es muy sencillo calcular las devoluciones diarias.
Sin embargo, quiero calcular las devoluciones cubiertas en euros. Tengo los tipos de cambio diarios para EURUSD sin embargo no estoy seguro de cómo cubrir las devoluciones en EURs?
si te cubres significa que tu devolución en USD es igual (descuidando el coste de cobertura) de tu devolución en EUR. Sólo cambia el nombre. Si desea saber cuál es la devolución medida en EUR, entonces usted calcula el precio de S&P en EUR y luego tomar devoluciones o equivalentemente calcular el producto de la devolución local y la devolución del USD en EUR en el siguiente sentido: $$ 1+ r S&P en EUR á (1+r-texto- S&P en USD)(1+ r_-texto-1 USD- x EUR-). $$
El EUR se cotiza normalmente como EURUSD, es decir, el valor de un euro medido en dólares, actualmente alrededor de 1.1281.
Si el índice de S&P es %-%-% y la tasa de EURUSD es %-%-%, entonces el S&P convertido en Euros es %-%-%. La rentabilidad aritmética de 1 día en este caso es %-%-%. El rendimiento logarítmico es %-%-%
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