Al modelar efectos ARCH/GARCH, ¿utilizamos retornos excesivos?
¿Es común en la literatura utilizar rendimientos excesivos al modelar la volatilidad en lugar de los datos de retorno sin procesar?
Al modelar efectos ARCH/GARCH, ¿utilizamos retornos excesivos?
- Preguntado el 3 de Diciembre, 2018
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