En [R] se puede pasar un vector o escalar como la tasa libre de riesgo. ¿Qué es mejor? Si paso un vector a (por ejemplo) chart.riskreturnscatter, las líneas de relación de enfoque desaparecen.
Entonces, ¿esto es una característica?
Gracias Raghu
Tasa libre de riesgos para Performance Analytics
- Preguntado el 6 de Enero, 2015
- Cuando se hizo la pregunta
- 328 visitas
- Cuantas visitas ha tenido la pregunta
- 0 Respuestas
- Cuantas respuestas ha tenido la pregunta
- Abierta
- Estado actual de la pregunta
Preguntas relacionadas
- ¿Por qué la Tasa Libre de Riesgo es 1 sobre los Precios de Reclamaciones Contingentes?
- Bajo el CAPM, ¿cómo lidiar con los rendimientos del mercado está por debajo de la tasa libre de riesgo?
- ¿Pueden tratarse como europeas las opciones americanas sin dividendos y con tasa libre de riesgo cero?
- ¿Por qué es necesario libres de riesgo de la cartera de ganar la tasa libre de riesgo?
- Tasa Libre de riesgo determinante en el CAPM
- ¿Es posible que una garantía con una varianza positiva pueda tener un rendimiento requerido que sea menor que la tasa libre de riesgo?
- Cómo utilizar correctamente la función SharpeRatio.annualized con devoluciones diarias y proxy para la tasa diaria libre de riesgo
- ¿Qué debo usar como proxy para la tasa sin riesgo? ¿Y cómo transformo la tasa anual libre de riesgo a la tasa semanal libre de riesgo?
- ¿Por qué el tipo libre de riesgo debe estar libre de riesgo en la valoración neutral al riesgo?
- ¿Por qué utilizar la curva de swap como tipo libre de riesgo y no los bonos del Estado?
- La velocidad de deriva frente libres de riesgo de tasa en el modelo Black-Scholes
Preguntas Destacadas
- ¿Podemos operar spreads de opciones con más de 4 patas opcionales?
- ¿Por qué hay ecuaciones de indiferencia en la teoría de la cartera de varianza media convexa
- Dónde está el residente fiscal de los estudiantes internacionales becados
- ¿Por qué se incluyen en el PIB las máquinas construidas este año pero no vendidas?
- construir la sonrisa de volatilidad basada en observaciones históricas
- Demostrar que el %-%-% de una llamada a un contrato de futuros en el modelo B-S es %-%-%
En nuestra red
- ¿Qué significa esta notación de corchetes cuadrados y corchetes de paréntesis [first1, last1)?
- Cómo escribir rápidamente un apóstrofo con el teclado Swiftkey
- Lagrangiano: Cómo entender la Condición No-Ponzi
- Escribir "↑" (flecha hacia arriba) con un atajo de teclado
- ¿Cómo habilitar la virtualización de hardware en MacBook Pro 2020 M1?
- Encontrar la forma canónica racional de una matriz a partir de sus polinomios mínimos y característicos
- ¿Debería preocuparme por la seguridad de las aerolíneas?
- ¿En qué bloques puede aparecer mobs/The Player?
- ag-grid does not work by calling from another module?
- Magento SOAP C# Login Problem in Visual Studio 11 (Metro)
