¿Calcular la prima OTM a partir de la volatilidad implícita?

Question

ThinkOrSwim, IBKR y otros informan de la volatilidad implícita (IV) para un determinado vencimiento. Si conozco el precio subyacente actual y el IV para ese vencimiento, ¿puedo calcular una estimación aproximada de la prima de la opción de compra o de la opción de venta en un determinado strike OTM (digamos 0,15 a 0,4 delta)? Creo que la fórmula black-scholes me lo dará, pero ¿alguien conoce una biblioteca Java o script para calcularlo?

Answer 1

No estoy seguro de por qué querrías hacer ese cálculo porque si la opción cotiza, la prima está disponible en el mercado. Sea como fuere, sí, puedes utilizar Black Scholes para generar una estimación teórica aproximada de la prima de cualquier opción si conoces el IV para ese vencimiento. Sin embargo, será aproximada porque no tendrá en cuenta las variaciones como los amplios diferenciales B/A o la sonrisa/sonrisa de la volatilidad, etc.

Yo uso los números delta e IV de IBKR y a veces, no son tan fiables, sobre todo para las opciones que vencen en un día o dos. No necesito precisión, pero a veces sus números son simplemente malogrados o no se actualizan de manera oportuna.

Lo siento, no puedo ayudarte con un script.