¿Puedo usar la volatilidad implícita como variable dependiente en un modelo GARCH? Creo que mis datos IV muestran efectos ARCH y, por lo tanto, ¿puedo usarlos para modelar la volatilidad de la volatilidad? Sé que la literatura ha utilizado diferencias de precio registradas en el modelo GARCH, por lo que estoy un poco confundido si IV se puede usar o no (dado que GARCH modela la volatilidad histórica mientras que IV es una medida prospectiva).
¿Podemos modelar la volatilidad implícita utilizando GARCH?
- Preguntado el 5 de Noviembre, 2020
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