Uso de la volatilidad histórica en el modelo Black 76

Question

Estoy tratando de usar el modelo Black 76 para calcular el precio de una opción de bonos. ¿Es posible utilizar la volatilidad histórica de los precios de los bonos (por ejemplo, la desviación estándar de los rendimientos logarítmicos durante los últimos 30 días) como la entrada de volatilidad en la fórmula Black 76? Si no es así, ¿qué debería usar como entrada de volatilidad? Cualquier ayuda será muy apreciada. ¡Gracias!

Answer 1

Utilizo xoom.com para transferir dinero a India. Los he estado usando durante más de 2 años, son los más rápidos y los más baratos para mí (los fondos suelen estar disponibles el mismo día). Parece que han añadido muchos países europeos a su lista. Definitivamente vale la pena intentarlo.