¿Cómo se deriva matemáticamente la llamada delta del modelo Black Scholes (sin aproximación)? Por favor, ayúdame a entender cada paso matemáticamente. ¿Y cómo se aproxima decir que delta es la probabilidad de que la opción caduque en el dinero?
Derivación de Call Delta de Black Scholes Model
- Preguntado el 6 de Octubre, 2019
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