¿Cuál es la base para la suposición de que los precios de los activos siguen una distribución normal del registro? Entonces, ¿cómo se transforma para decir que la rentabilidad de los activos sigue una distribución normal? ¿Cómo se deriva esta relación entre la distribución normal y la distribución normal del registro y cuándo utilizar una contra la otra, especialmente los modelos de Scholes negros de w.r.t.?
Distribución de rentabilidad de activos
- Preguntado el 6 de Octubre, 2019
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