Digamos que tenemos la siguiente opción binaria$B$ en el activo$S$ con strike K y tiempo de vencimiento T, supongamos también que la siguiente relación se mantiene en el tiempo$0$:
$B > N*C(K,T)-N*C(K+1/N,T)$
Donde$N$ es un número natural y$C(K,T)$ es la opción de compra del activo$S$ con strike K y tiempo de vencimiento T
¿Cómo es posible encontrar una estrategia de arbitraje en ese caso, bajo el supuesto de que podemos comprar opciones de compra en cualquier strike?
