Quiero calcular el repo implícito a una fecha de entrega para una serie de bonos que aún no se han emitido. ¿Hago suposiciones sobre los rendimientos de los bonos en alguna fecha de liquidación de operaciones y el precio de la factura de futuros?
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
Jorge
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Puede ser más sencillo que eso. Simplemente cree bonos hipotéticos personalizados en Bloomberg y luego cargue un contrato de futuros. Por ejemplo, TUZ8 es el contrato de futuros a dos años de diciembre. Una vez que lo mencione, agregue los bonos personalizados y luego juegue con los rendimientos cambiando los diferenciales entre el CTD actual y los bonos hipotéticos. También muestran los repositorios implícitos en la pantalla.
