Precio de llamada de heston cambiado

Question

Si tomamos el modelo heston pero lo cambiamos ligeramente introduciendo un nuevo parámetro$\alpha$ tal que

¿Hay alguna manera de fijar el precio de la opción de compra dentro de este modelo como, tal vez, una función del precio de compra dentro del modelo original? ¿O una función de$S_T$ simulada del modelo original?

Answer 1

Dejar $X_t = a S_t+(1-a)S_0$. Entonces \begin{align*} dX_t &= adS_t=a\lambda X_t \sqrt{v_t} dW^S_t,\\ X_0 &= S_0. \end {align *} Además, \begin{align*} \max(S_T-K, 0) &= \max\left(\frac{1}{a}X_T - \frac{1-a}{a}S_0 -K, \, 0 \right)\\ &= \frac{1}{a}\max\Big(X_T-\big(aK-aS_0+S_0\big), \, 0 \Big). \end {align *} Ahora puede valorar la opción usando la fórmula anterior o el enfoque de Monte Carlo, asumiendo que el proceso del activo subyacente está representado por$\{X_t, \, t \ge 0\}$ .

Answer 2

No, si sus corredores se enteran de esto, aunque es poco probable, se lo identificará como un comerciante de día de patrón.

Las regulaciones no especifican un límite por corredor.

Además, es como un historial crediticio. Los corredores están vagamente obligados a informar a otros corredores que un cliente es un comerciante de día de patrón al transferir cuentas.