Cómo implementar el modelo de optimización de cartera de desviación media y absoluta de Konno utilizando métodos de LP en Excel

Question

Konno propuso un método de LP para la optimización de carteras utilizando la Desviación Media Absoluta (MAD)

Answer 1

Este hoja de cálculo muestra cómo implementar la Optimización de Cartera de Desviación Media Absoluta (MAD) de Konno en Excel utilizando los métodos LP Simplex.

Para subyacentes estrictamente normales multivariantes, se puede demostrar que el método es equivalente al método estándar de optimización de la varianza media de Markowitz et al.

El método se basa en el papel Reducción adicional del modelo de optimización de la cartera con desviación media y absoluta de Konno-Yamazaki por Mike Fox.