Quantlib especifica la duración del contrato en lugar de las fechas

Question

Utilizo el siguiente código en Python para fijar el precio de las opciones de venta/compra americanas. Es un código sencillo ya que soy nuevo en el uso de Quantlib. Me gustaría especificar la duración del contrato (es decir T=1 , T=2 etc.) en lugar de especificar las fechas de cálculo y de vencimiento. ¿Es posible hacer esto? Si es así, ¿cómo puedo modificar el código siguiente para conseguirlo?

import QuantLib as ql

def OptionPrices(T, r, sigma, K, S0, TimeSteps):
    maturity_date = ql.Date(31, 12, 2020)
    calculation_date = ql.Date(1, 1, 2020)
    ql.Settings.instance().evaluationDate = calculation_date    

    payoff = ql.PlainVanillaPayoff(ql.Option.Call, K)

    am_exercise = ql.AmericanExercise(calculation_date, maturity_date)
    american_option = ql.VanillaOption(payoff, am_exercise)

    spot_handle = ql.QuoteHandle(ql.SimpleQuote(S0))
    flat_ts = ql.YieldTermStructureHandle(ql.FlatForward(calculation_date, r, ql.Actual365Fixed()))
    dividend_yield = ql.YieldTermStructureHandle(ql.FlatForward(calculation_date, 0, ql.Actual365Fixed()))
    flat_vol_ts = ql.BlackVolTermStructureHandle(ql.BlackConstantVol(calculation_date, ql.UnitedStates(), sigma, ql.Actual365Fixed()))
    bsm_process = ql.BlackScholesMertonProcess(spot_handle, dividend_yield, flat_ts, flat_vol_ts)

    binomial_engine = ql.BinomialVanillaEngine(bsm_process, "crr", TimeSteps)
    american_option.setPricingEngine(binomial_engine)

    OptionPrices.AmCallPrices = [binomial_price(american_option, bsm_process, step) for step in range(2, TimeSteps+1, 1)]
    OptionPrices.AmCallPrice = american_option.NPV()

    payoff = ql.PlainVanillaPayoff(ql.Option.Put, K)

    american_option = ql.VanillaOption(payoff, am_exercise)

    OptionPrices.AmPutPrices = [binomial_price(american_option, bsm_process, step) for step in range(2, TimeSteps+1, 1)]
    OptionPrices.AmPutPrice = american_option.NPV()

def binomial_price(option, bsm_process, steps):
    binomial_engine = ql.BinomialVanillaEngine(bsm_process, "crr", steps)
    option.setPricingEngine(binomial_engine)
    return option.NPV()

OptionPrices(1, 0.06, 0.15, 100, 90, 200)
print(OptionPrices.AmPutPrice)

Agradecería cualquier ayuda. Gracias

Answer 1

¿Qué tal si simplemente se define la fecha de vencimiento como la fecha de hoy (o cualquier otra fecha de inicio) ajustada por un período de T x 365 ¿días? He aquí un ejemplo:

T = 0.5
today = ql.Date().todaysDate()
maturity = today + ql.Period(f"{int(T*365)}d")