Si tengo una estrategia simple de valor largo/corto (digamos acciones largas con alto e/p y acciones cortas bajo e/p o cualquier otro parámetro) rebalanceada mensualmente, y una ventana de mirada hacia atrás de digamos 15 años. ¿Cómo puedo calcular la importancia estadística de mi resultado?
Gracias,
Compara los ratios de Sharpe , Sortino, el beneficio anual, las caídas máximas por año de tu estrategia con
1) comprar y mantener todas las acciones de su universo
2) algunas estrategias (con diferentes semillas aleatorias) que compran/venden aleatoriamente acciones en su universo con rebalanceo mensual
Si quiere ser más matemático y obtener valores p de que el Sharpe Ratio de su estrategia es mayor que el de comprar y mantener, entonces compare el comprar y mantener del índice que comprende las acciones de su universo con su Sharpe Ratio utilizando las fórmulas (de dos caras) de
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