Me he referido a algunos de los periódicos conocidos, pero ninguno de ellos tiene una respuesta clara a mi pregunta. Sé que ambos modelos tienen algunas desventajas, pero, ¿cuál es el estándar de la industria para los derivados de precios? Necesito esta información para fijar los precios de CVA.
¿Cuál es el modelo estándar de la industria para la fijación de precios Swaptions durante este tiempo de tasas de interés negativas, modelo normal o modelo log-normal desplazado?
- Preguntado el 22 de Mayo, 2020
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