Estimación de MSRV en R

Question

¿Cuáles son los paquetes R que le permiten estimar la volatilidad realizada a varias escalas (MSRV)? Hasta ahora sólo he encontrado alta frecuencia (que viene con el núcleo realizado también), pero por lo que entiendo sólo tiene dos escalas de volatilidad realizada (TSRV) estimador.

Answer 1

No estoy al tanto de un paquete R que implementa el MSRV, sin embargo, puede encontrar su implementación en Kevin Sheppard MFE Toolbox (Matlab). Tendrás que traducirlo para R . (el código fuente está disponible)