Tengo
$$dX_0(t) = ρX_0(t)dt ; \qquad X_0(0) = 1\\ dX_1(t) = αX_1(t)dt + βX_1(t)dB(t) ; \qquad X_1(0) = x_1 > 0$$
como el clásico mercado Black-Scholes. Intento buscar la cartera de réplica $\theta(t) = (\theta_0(t),\theta_1(t))$ para la siguiente reclamación T europea:
$F(\omega) = (K -X_1(T,\omega))^+$ $\qquad$ (la puesta europea)
¿Puede alguien ayudarme con esto?
